題 目:基于變分和經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解以及轉(zhuǎn)換器模型的原油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)
主講人:加拿大勞瑞爾大學(xué)賴永增教授
時(shí) 間:2024年12月27日(星期五)10:00-12:00
地 點(diǎn):雁山校區(qū)08201
主辦單位:數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院
歡迎廣大師生前往參加!
賴永增教授個(gè)人簡(jiǎn)介:
賴永增,加拿大勞瑞爾大學(xué)數(shù)學(xué)系正教授,博士生導(dǎo)師;2000年1月博士畢業(yè)于美國(guó)加州克萊蒙研究生大學(xué),加拿大滑鐵盧大學(xué)高級(jí)金融研究中心和統(tǒng)計(jì)與精算學(xué)系博士后;2002年7月至今任加拿大勞瑞爾大學(xué)數(shù)學(xué)系教授。主要研究領(lǐng)域包括金融數(shù)學(xué)(衍生產(chǎn)品的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理、金融計(jì)算、投資組合優(yōu)化、隨機(jī)分析在金融和保險(xiǎn)中的應(yīng)用)、微分方程在金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用、蒙特卡洛和擬蒙特卡洛仿真方法及應(yīng)用;機(jī)器學(xué)習(xí)及其應(yīng)用(尤其在經(jīng)濟(jì)金融中的應(yīng)用)。在Automatica, Economic Modeling, Energy Economics, Finance Research Letters, Insurance Mathematics and Economics, Journal of Computational Finance, North American Journal of Finance and Economics等國(guó)際期刊上發(fā)表論文60余篇。主持加拿大國(guó)家自然科學(xué)與工程基金多項(xiàng)。2020年7月至2023年6月, 擔(dān)任加拿大科學(xué)與工程國(guó)家面上基金數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)口評(píng)審委員會(huì)委員。
報(bào)告內(nèi)容摘要:
原油是一種原始的、天然的、不可再生的資源。它是世界上最重要的商品之一,其價(jià)格可能會(huì)對(duì)更廣泛的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。原油價(jià)格的預(yù)測(cè)在原油投資中起著至關(guān)重要的作用,并且具有挑戰(zhàn)性。由于使用常規(guī)組合模型(如自回歸移動(dòng)平均線和長(zhǎng)短期記憶預(yù)測(cè))預(yù)測(cè)時(shí)忽略了殘差因子的缺陷,本報(bào)告提出了VMD-EMD-Transformer模型來預(yù)測(cè)原油價(jià)格。此模型將二次分解和基于Transformer模型的機(jī)器學(xué)習(xí)方法有效結(jié)合。具體地說,我們采用VMD 技術(shù)將原始序列分解為變分模態(tài)濾波(VMF)和殘差序列,然后使用EMD分解殘差序列,最終應(yīng)用 Transformer 模型來預(yù)測(cè)分解的模態(tài)分量,并將結(jié)果疊加以產(chǎn)生最終的預(yù)測(cè)價(jià)格。實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果表明,所提出的二次分解復(fù)合模型可以全面識(shí)別WTI 和Brent原油期貨每日價(jià)格序列的特征,在預(yù)測(cè)原油價(jià)格方面優(yōu)于常用的長(zhǎng)短期記憶 (LSTM)、Transformer 和 VMD-Transformer三個(gè)模型。